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人民币衍生品:境内美元掉期曲线小幅上移,大行需求是长端变化关键:亚搏电子竞技     时间:2021-05-17  编辑:admin  浏览:
本文摘要:人民币衍生品:境内美元掉期曲线小幅上移,大行需求是长端变化关键路透上海12月13日 - 中国境内美元/人民币掉期 0#CNYSWPCFSBMK= 曲线本周小幅上移,但周初时长端掉期曾下探一个月新低。交易员称,本周人民币流动性整体偏松,但缴税期临近短端资金价格略有上涨,短端掉期基本在零值上方窄幅波动,估计在美联储下周召开会议前变化不大。

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人民币衍生品:境内美元掉期曲线小幅上移,大行需求是长端变化关键路透上海12月13日 - 中国境内美元/人民币掉期 0#CNYSWPCFSBMK= 曲线本周小幅上移,但周初时长端掉期曾下探一个月新低。交易员称,本周人民币流动性整体偏松,但缴税期临近短端资金价格略有上涨,短端掉期基本在零值上方窄幅波动,估计在美联储下周召开会议前变化不大。

他们并表示,周初华为CFO被捕事件继续发酵引发人民币即期承压,长端掉期亦受大行卖压影响而下行,之后随着中美谈判前景略有好转,大行卖压亦下降,不过由于套利盘缺乏,长端掉期扭曲状况短期难以改善。“周初大行卖压很重,但后面好一点,长端也就升了一些,短期供需变化的影响很大,”一外资行交易员称,“后面还要看看美联储加息情况,现在还不好判断。” 交易员称,下周美联储加息可能性较大,但仍存一定变数,因此长端掉期届时可能出现波动,需重点关注美联储会后声明,寻找明年美联储加息路径的线索。

目前中美谈判进展较为顺利,中国商务部周四表示,中国副总理刘鹤此前与美方通话就下一步时间表和路线图交换意见,双方团队就磋商细节保持沟通、进展顺利;目前中美双方正保持密切联系,中方欢迎美方来中国沟通,也对赴美沟通持欢迎开放态度。北京时间16:06,境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报0.16点,一个月期 CNY1M=CFXS 报1.01点,一年期 CNY1Y=CFXS 报-266点,上周五收盘分别为-0.23点、-0.45点和-300点。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为5.000/5.300,六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为4.950/5.350,均较上周五小跌。交易员称,人民币外部环境有所好转,短期大幅变动的概率下降,波动率小幅回落。中国银行间市场周四隔夜转紧利率涨逾10bp(基点),其余月内品种供给尚属平衡,而非银拆借跨年资金价格则继续攀升。

交易员表示,央行逆回购持续缺席,叠加缴税周期临近,早间隔夜供给有所收敛,不少非银机构拆入尚需四处询价,其跨年资金的利率亦小幅走高。人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周四早盘一度大涨近200点,刷新至近一周高点后小幅震荡,中间价则大涨近300点。

交易员表示,欧元、英镑大涨提升风险偏好,打压美指的同时,提振人民币,再加上离岸人民币CNH=明显走升,而境内结汇盘争相出手,共同抬升人民币交易中枢;不过短期区间震荡的大方向未改。(发稿 张金栋;审校 杨淑祯)。


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